Marktrisiken: Portfoliotheorie Und Risikomaße (Edición alemana)

In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine möglichst hohe erwartete Rendite versprechen. Los riesgos se definirán aquí como estándar de cartera. Para que un modelo de período libre de arbitraje se adapte a sus alternativas de capital óptimas, además de las fórmulas de las normas de tiempo wahrscheinlichkeitsdichten, se ausgeführt im dos kapitels. Im dritten Kapitel wird das Risikomaß Value at Risk vorgestellt, das denjenigen Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit übertroffen wird. El valor en riesgo es un empfindlich gegenüber der Verteilung der hohen Verluste und er ist nicht subadditiv. Die Formulierung von Eigenschaften, die ein gutes Risikomaß haben sollte, führt zum Konzept der kohärenten Risikomaße, die im vierten Kapitel zusammen mit ihrem wichtigsten Vertreter, dem Expected Shortfall, vorgestellt werden. Am Ende jedes Kapitels finden Sie - neben passenden Übungsaufgaben - einen Abschnitt Das Wichtigste im Überblick, in dem die wesentlichen Begriffsbildungen, Konzepte und Resultate des jeweiligen Kapitels in knapper Form zusammengestellt wurden. Zu allen Übungsaufgaben werden vollständige Musterlösungen angeboten. Darüber hinaus steht Ihnen auf YouTube una lista de reproducción con Lehrvideos zur Verfügung. Für die zweite Auflage wurde der Text an zahlreichen Stellen im Detail verbessert und es wurden neue Übungsaufgaben aufgenommen. Darüber hinaus wurde der Text um einen Abschnitt zu univariat und multivariat normalverteilten Zufallsvariablen ergänzt. Der Autor Prof. Dr. Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen

• | Autor: Jürgen Kremer
• | Editorial: Springer Gabler
• | Fecha de publicación: 29 de junio de 2023
• | Número de páginas: 215 páginas
• | Idioma: Alemán
• | Encuadernación: Tapa blanda
• | ISBN-10: 366267145X
• | ISBN-13: 9783662671450